GESTIONE ATTIVA DEL PORTAFOGLIO

Codice prodotto -
ISBN 9788834873014
Categoria Finanza Borsa Impresa
Marca GIA

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I. I fondamenti della teoria di portafoglio. - II. Utilità attesa del portafoglio ed avversione al rischio dell'investitore. - III. Il modello di Treynor e Black. - IV. Il modello di Black e Litterman. - Appendice 1: Statistiche descrittive dei principali indici azionari obbligazionari monetari ed hedge funds. - Appendice 2: Stima della volatilità con il modello Garch. - Appendice 3: Probabilità di short-fall utilizzando il metodo di simulazione Montecarlo. - Appendice 4: Distribuzioni di frequenza statistiche. - Bibliografia.

Anno:  2007-04-01
Autore:  LORENZO FREDIANI
Pagine:  175

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